Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych

Ryzyko kredytowe towarzyszy nieodłącznie działalności bankowej. Tradycyjne podejście do oceny ryzyka kredytowego polega na stosowaniu analizy dyskryminacyjnej (dla przedsiębiorstw) i regresji logistycznej (dla klientów indywidualnych) w modelach kredytowych. Współczesne oczekiwania, dotyczące analizy ryzyka, są coraz większe. Obecnie stosowane metody okazują się niewystarczające i banki poszukują innych, które można byłoby użyć w modelach ryzyka kredytowego. Jedną z nich jest analiza przetrwania, której popularność w ostatnich latach wzrosła. Niniejsza książka w całości poświęcona jest możliwości zastosowania analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych oraz pokazuje korzyści wynikające z używania tej metody.W pracy znalazło się wiele zagadnień związanych z tą metodą, w szczególności:- dane cenzurowane,- tabele trwania życia,- estymacja krzywej przetrwania metodą Kaplana-Meiera,- modele parametryczne,- model proporcjonalnego hazardu Coxa,- ryzyka konkurujące.W badaniach, przeprowadzonych na użytek niniejszej publikacji, skupiono się na modelach przewidujących niewypłacalność klienta. Jednakże zaprezentowane w książce przykłady użycia analizy przetrwania nie wykorzystują wszystkich możliwości jej zastosowania w działalności bankowej.Publikacja skierowana jest do osób, które zajmują się budową modeli kredytowych w instytucjach finansowych, jak również innych, chcących poszerzyć wiedzę w zakresie analizy przetrwania, a następnie wykorzystać ją w praktyce.